با خرید این محصول، توضیحات
درباره روش مارکوف سویچینگ
روش مارکوف سویچینگ یکی از روش های غیرخطی است که کاربردهای فراوانی در مطالعات تجربی رشته های اقتصاد و مالی دارد. این روش این امکان را به محقق می دهد که بتواند رفتار یک متغیر را در چندین وضعیت متفاوت مدلسازی کرده و به برازش بهتری دست پیدا کند. این روش برای مدلسازی دوره های رونق و رکود و همچنین بازده دارایی های مالی بسیار مناسب بوده و در مطالعات بین المللی در سطح وسیعی از آن استفاده شده است.
سرفصل های دوره
- نحوه وارد کردن داده ها در نرم افزار Oxmetrics
- نحوه انجام محاسبات در نرم افزار Oxmetrics
- معرفی حالت های مختلف مدل مارکوف سویچینگ
- تخمین مدل مارکوف سویچینگ تک متغیره (حالت میانگین-MSM)
- تفسیر خروجی های مدل مارکوف سویچینگ
- آزمون غیرخطی بودن مدل
- تفسیر ماتریس احتمالات انتقال
- تخمین حالت های مختلف مدل مارکوف سویچینگ تک متغیره – حالت عرض از مبدا، واریانس، ضرایب خود توضیح (MSI-MSH-MSA-MSIA-MSMA-MSIH-MSMH-MSIAH-MSMAH)
- نحوه تعیین حالت بهینه از میان حالت های مختلف مدل مارکوف سویچینگ
- تعیین تعداد وقفه های بهینه مدل
- تعیین تعداد رژیم های مدل
- آزمون های تشخیص مدل (آزمون نرمال بودن-آزمون خود همبستگی-آزمون ناهمسانی واریانس)
- پیش بینی در مدل مارکوف سویچینگ
- آزمون محدودیت ضرایب (آزمون والد)
- تخمین مدل خودتوضیح برداری مارکوف سویچینگ (MSVAR)
- تفسیر خروجی نتایج MSVAR
- توابع واکنش آنی در مدل مارکوف سویچینگ چند متغیره
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
- دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری، صنایع و آمار
- پژوهشگران اقتصادی و برنامه ریزان سیاست های کلان در نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و …
طول دوره چقدر است؟
طول دوره 70 دقیقه است که 20 درصد آن مباحث تئوریک و 80 درصد آن مباحث نرم افزاری است.
مدرس دوره
دکتر سیاوش محمدپور
مدرس دوره‌های اقتصادسنجی و نرم افزارهای آماری
سوالات متداول
آشنایی با مفاهیم سری های زمانی ضروری است.
این دوره به صورت فیلم آموزشی ضبط شده است که در اختیار شما قرار می گیرد.
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.